Powrót do listy produktów
Ostatnia aktualizacja: 2006-03-21
GARCH Toolbox
- Producent:
- Mathworks
GARCH Toolbox
GARCH Toolbox rozszerza Financial Toolbox o funkcje właściwe modelowaniu zmienności.
* Symulacje Monte Carlo stóp zwrotu jednej zmiennej, innowacji i warunkowych zmienności.
* Estymacja parametrów za pomocą modeli ARMAX, GARCH, GJR lub EGARCH.
* Diagnostyka pre- i post-estymacyjna oraz testowanie hipotez: test Engle'a na efekt ARCH,
statystyka Q (Ljung-Box), testy stosunku prawdopodobieństwa i wybór kolejności wg modelu AIC/BIC.
* Graficzna analiza korelacji, w tym autokorelacja, korelacja krzyżowa i częściowa autokorelacja.
* Konwersja serii cena/rezultat na serie rezultat/cena i transformacje modeli ARMA na modele
AR i MA.
Więcej informacji na stronie producenta
http://www.mathworks.com/products/garch/
Bezpłatne materiały informacyjne
http://www.mathworks.com/techGA
GARCH Toolbox rozszerza Financial Toolbox o funkcje właściwe modelowaniu zmienności.
* Symulacje Monte Carlo stóp zwrotu jednej zmiennej, innowacji i warunkowych zmienności.
* Estymacja parametrów za pomocą modeli ARMAX, GARCH, GJR lub EGARCH.
* Diagnostyka pre- i post-estymacyjna oraz testowanie hipotez: test Engle'a na efekt ARCH,
statystyka Q (Ljung-Box), testy stosunku prawdopodobieństwa i wybór kolejności wg modelu AIC/BIC.
* Graficzna analiza korelacji, w tym autokorelacja, korelacja krzyżowa i częściowa autokorelacja.
* Konwersja serii cena/rezultat na serie rezultat/cena i transformacje modeli ARMA na modele
AR i MA.
Więcej informacji na stronie producenta
http://www.mathworks.com/products/garch/
Bezpłatne materiały informacyjne
http://www.mathworks.com/techGA
Porównaj ofertę z innymi dostawcami
To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.
Dystrybutor
Oprogramowanie Naukowo Techniczne
- Adres: Pod Fortem 19, 31-302 Kraków
-
Nr telefonu: (012)630 49 50
-
Faks: (012)632 17 80
Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl
RSS