Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2006-03-21
GARCH Toolbox
Producent:
Mathworks
GARCH Toolbox

GARCH Toolbox rozszerza Financial Toolbox o funkcje właściwe modelowaniu zmienności.

* Symulacje Monte Carlo stóp zwrotu jednej zmiennej, innowacji i warunkowych zmienności.
* Estymacja parametrów za pomocą modeli ARMAX, GARCH, GJR lub EGARCH.
* Diagnostyka pre- i post-estymacyjna oraz testowanie hipotez: test Engle'a na efekt ARCH,
statystyka Q (Ljung-Box), testy stosunku prawdopodobieństwa i wybór kolejności wg modelu AIC/BIC.
* Graficzna analiza korelacji, w tym autokorelacja, korelacja krzyżowa i częściowa autokorelacja.
* Konwersja serii cena/rezultat na serie rezultat/cena i transformacje modeli ARMA na modele
AR i MA.


Więcej informacji na stronie producenta
http://www.mathworks.com/products/garch/
Bezpłatne materiały informacyjne
http://www.mathworks.com/techGA

Dystrybutor

Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Adres: Pod Fortem 19, 31-302 Kraków
Nr telefonu: (012)630 49 50 Pokaż numer
Faks: (012)632 17 80 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...